Когда пилот садится в кабину необъезженного самолета, он думает: «Кто же первый, если не я?».Здесь прямая речь идёт следом, без абзаца. Слова и мысли автора стоят перед прямой речью. Значит, в предложении не хватает кавычек после двоеточия. Кавычками ограничивается вся прямая речь. Сама прямая речь начинается с большой буквы. Точка в данном случае в конце предложения обычно не ставится.