В предложении я шел по улице и увидел как бежала собачка, без сомнения, дополнением будет являться по улице. Объясняется это тем, что к данному словосочетанию нужно задать вопрос шел (по чему?) - по улице. Данный вопрос - это вопрос косвенного падежа, а если быть точным дательного. По - выражено предлогом, улице - существительным, в дательном падеже. Дополнение - это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей. На письме дополнение принято подчеркивать пунктиром.