The telegram ... when they received the letter a) had been delivered b) had delivered c) was delivering d)delivered

The telegram HAD BEEN DELIVERED, when they received the letter. (Телеграмму уже доставили, когда они получили письмо). Ответ: a).

Во-первых, телеграмму доставляют, значит, нужен пассивный залог.

Во-вторых, действие (доставка телеграммы) завершённое и произошло раньше другого упомянутого действия (получение письма).