"We saw a lot of places of interest when we were travelling around Europe last summer,"said Walter. Передать предложения

Walter said that they had seen a lot of places of interest when they had been travelling around Europe the previous summer.

При переводе повествовательных предложений в косвенную речь из прямой речи вводим союз that (который иногда опускается), притяжательные и личные местоимения изменяются по смыслу, наречия и указательные местоимения места и времени изменяются (в данном случае last summer изменилось на previous summer), в придаточном предложении времена глаголов изменяются соответственно правилу согласования времен.