Сделайте предложение Misha said "I saw them at my parents house last year " из прямой речи в косвенную .

Misha said he had seen them at his parent\'s house the year before. - Миша сказал, что он видел их в доме его родителей в прошлом году. 

При переводе в косвенную речь Past Simple Tense меняется на Past Perfect Tense (было saw, стало had seen).

Некоторые временные показатели тоже меняются, как в нашем случае (было last year, стало the year before).

Кроме этого не нужно забывать изменять местоимения (I - he, my - his).