.......are they from? - From Africa

Where are they from? – From Africa. Откуда они? – Из Африки.

where – где, куда; вопросительное слово к местоположению;

from – из, от, с;

where from – откуда, отколе;

are – форма глагола to be – быть, находиться для множественного числа в Present Simple, в данном случае выполняет роль вспомогательного и смыслового глаголов;

they – они;

Africa – Африка, африканский.

Тип вопроса - специальный, так как задан к конкретному члену предложения. Схема такого вопроса следующая: вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + смысловой глагол (в данном случае этот пункт опускается) + остальные члены предложения (в данном случае предлог, указывающий направление).