какое вещество, объединяющее все зимние виды спорта

Нет. Не во всех видах спорта используют настоящий снег. В некоторых вообще не используют, но я не помню в каком именно.

Ну а как на счёт Лыжных гонок ,

Когда нет снега, что Вы делать будете? По земле кататься? Для этого существует искусственный снег! А искусственный не использует воды ни в каком агрегатном состоянии. Есть зимние виды спорта, которые проводятся в закрытых помещениях без использования снега.