почему все страшные события отнесены в сон Светланы

Потому что Жуковский так трактует жизнь: "Здесь несчастья - лживый сон, счастье - пробужденье". Во всяком случае, это он хочет внушить адресату баллады - А. Воейковой. Потому что он хочет верить в счастливый конец хотя бы в балладе. Ну, и потом все эти ужасы - как наказание Светлане, за то что она решилась ворожить - нехорошо это для православной девушки.