М.Ю.Лермонтов нигде не говарит о том, как звали его героя,лишь указывая, что он был крещён. Почему поэт не даст имени героя?

Возможно, этим он показывает, что имя тут совсем не важно. А важны поступки героя. На самом деле это распространенный прием у других авторов