Что такое ковариация в теории вероятностей?

Мера совместной изменчивости величин. Рассчитывается как cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] где E - мат. ожиданиеТакже можно заметить, что ковариация величины и её самой - это её дисперсия.