Я склоняюсь к мысли, что это из Грибоедова пошло. "Горе от ума":- Гоненье на Москву. Что значит видеть свет! Где ж лучше? - Где нас нет.Софья и Чацкий.потом переделали в пословицу.Также это выражение встречается и у Экзюпери:- Они уже возвращаются? - спросил Маленький принц.- Нет, это другие, - сказал стрелочник. - Это встречный.- Им было нехорошо там, где они были прежде?- Там хорошо, где нас нет, - сказал стрелочник.И прогремел, сверкая, третий скорый поезд.У Экзюпери - конечно позже, однако возможно фразы возникли отдельно друг от друга....