-Я тоже знаю про такие слова. только никак не пойму: если они ничего не называют, то зачем они нам нужны?

Такие слова, как "она", "он", "они" и т.д. нужны для более грамотного составления текста, в котором не будет частого повторения одного и того же слова. Сравни:Кошка подошла к дивану, запрыгнула на диван.Кошка подошла к дивану и запрыгнула на него.