Слова Аня, Анна, Серёжа, Олег, Саша — это имена собственные. Имена собственные всегда пишутся с большой буквы. К именам собственным относятся имена, отчества, фамилии людей, клички животных, географические названия. Опасные места в этих словах заглавная или большая буква. В слове Анна — удвоенная согласная буква Н; в словах Серёжа, Олег — безударные гласные в корне; Олег — парный согласный по звонкости — глухости Г.